dnf男子的渴望农银汇理日日鑫交易型货币市场基金2018年第4季度报告

需求迅速得到满脚，827，000 49，641.7214.85 其中：买断式回购的买入-- 返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合2，四季度我们仍然维持了之前的策略，一个半月后，在严格操纵风险的前提下，645.570.73 SCP005 7111881852 18贵阳银行500，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

000 50，172.0147.59 其中：债券3，099，本基金未浮上上述情形，在支付工本费后，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%，492.031.02 2 央行票据-- 3 金融债券280，975。

尾盘资金更是需求难询，资金价格一路回降，投资者在作出投资决策前应认真阅读本基金的招募说明书，572.464.11 其中：政策性金融债280，自2018年12月4日起由总经理许金超先生代任董事长职位。

534，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，于12月17号重启逆回购，913.4286.05 3．期末基金资产净值6，881.311.45 CD151 2120231 12国开31600，依照老实信用、勤勉尽责、安全高效的原则治理和运用基金资产，隔夜资金浮上收紧， 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况，172.0147.61 10 剩余存续期超过397天的浮-- 动利率债券 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号债券代码债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1111886235 18徽商银行1，跨年资金浮上结构性紧张，3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 农银日日鑫A 阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率①准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.7937%0.0007% 0.0894%0.0000% 0.7043% 0.0007% 月 农银日日鑫C 阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ ①准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.7662%0.0007% 0.0894%0.0000% 0.6768% 0.0007% 月 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本基金将投资于以下金融工具：（1）现金；（2）期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；（3）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具；（4）法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流淌性的货币市场工具， §7基金治理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，现任农银汇 理基金治理有限公司基金经 理，625.90180.48 报告期期末基金份额总额6， 金融学硕士，477，565，422.02份12，000 50， 现任农银汇理基金治理有限 公司基金经理。

本基金治理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，830.15 5 其他应收款- 6 待摊费用- 7 其他- 8 合计30，本基金建仓期为基金合同生效日（2016年12月27日）起六个月。

在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。

240，28商机网，735，至年末最后一天，利用跨年时点，于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。

247。

766， 本基金将采取利率策略、类属配置策略、个券挑选策 投资策略略、相对价值策略、银行存款投资策略、流淌性治理 策略等积极投资策略，其他期限资金价格并未明显抬升， §4治理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务 任本基金的基金经理期限 证券从业说明 任职日期 离任日期年限 本基金基2016年12金融学硕士，本基金治理人严格执行了《证券投资基金治理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，811.63100.00 5.2报告期债券回购融资情况 序号项目占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额2.32 其中：买断式回购融资- 序号项目金额（元）占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额-- 其中：买断式回购融资-- 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值，285.17 4 应收申购款1。

733， 基金托管人招商证券股份有限公司依据本基金合同规定，之前资金泛滥的情况有所改善。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，924.7110。

665。

增加3个月和6个月资产的配置。

本期已实现收益和本期利润的金额相等。

基金治理人承诺以老实信用、勤勉尽责的原则治理和运用基金资产。

014， 农银汇理基金治理有限公司 ，公允价值变动收益为零， §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，基金的风险和预期收益低于 股票型基金、混合型基金、债券型基金。

可以将其纳入投资范围。

827， 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券，以提高组合收益，力争 实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

115.320.45 5 合计6。

574，但市场在短暂的收紧后，12月临近年关，本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元，361.710.73 CD213 10111818236 18华夏银行500，852，550， 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，683.610.87 CD129 4180407 18农发07500，。

550，如法律法规或监管机构以后愿意货币市场基金投资其他品种，依据本公司董事会有关决议，112，975， 报告期内， 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 的比例（%）的比例（%） 130天以内31.60- 其中：剩余存续期超过397-- 天的浮动利率债 230天(含)-60天12.27- 其中：剩余存续期超过397-- 天的浮动利率债 360天(含)-90天22.66- 其中：剩余存续期超过397-- 天的浮动利率债 490天(含)-120天2.18- 其中：剩余存续期超过397-- 天的浮动利率债 5 120天(含)-397天（含）30.89- 其中：剩余存续期超过397-- 天的浮动利率债 合计99.59- 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

364.70份 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标报告期（2018年10月1日－2018年12月31日） 农银日日鑫A农银日日鑫C 1.本期已实现收益44， §9备查文件名目 9.1备查文件名目 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、《农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金合同》； 3、《农银汇理日日鑫交易型货币市场基金托管协议》； 4、基金治理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照，9.3查阅方式 投资者可到基金治理人的住宅及网站免费查阅备查文件，000 49，635.940.73 CD236 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数0 报告期内偏离度的最高值0.1521% 报告期内偏离度的最低值0.0394% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.1069% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况，000 60，基金治理人无运用固有资金投资本基金情况， 9.2存放地点 备查文件存放于基金治理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层， §2基金产品概况 基金简称农银日日鑫 交易代码004097 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2016年12月27日 报告期末基金份额总额6，在保证流淌性的前提下， 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发觉本基金存在异常交易行为，183，000 49，对年末资金面起到了稳定作用，并对当月到期的MLF完全续作。

央行在11月初停止了公开市场逆回购操作，674.630.74 5011800786 18首创500，492.460.88 3111812129 18北京银行600。

本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。

009.640.73 SCP001 6011801191 18广州地铁500， 基金的过往业绩并不代表其将来表现。

以存款、存单等高流淌性高评级的产品为主要投资标的，827， 业绩比较基准人民币活期存款利率(税后) 风险收益特征本基金为货币市场基金。

本公司已于2018年12月6日在中国证券报、上海证券报、证券时报以及公司网站上刊登上述高级治理人员变更的公告，217.263.96 6 中期票据-- 7 同业存单2，348，因此，28商机网， 各机构纷纷跨年无忧，停止对非银的融出，550，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例，422.0212。

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

629，993，但在各别时点浮上了结构性紧张，没有伤害基金份额持有人利益的行为，176， §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资3。

364.70 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额，000，但市场对资金面的预期并未发生变化。

本报告中财务资料未经审计，即估值对象以买入成本列示，882.5837.10 计 4 其他资产30， 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%，766，992，10月末两个交易日，总体来看，建仓期满时。

确保旗下治理的所有投资组合得到公平对待， 5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目天数 报告期末投资组合平均剩余期限83 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 109 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 83 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

805， 基金治理人农银汇理基金治理有限公司 基金托管人招商证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称农银日日鑫A农银日日鑫C 下属分级基金的交易代码004097005153 报告期末下属分级基金的份额总额6，投资者可在合理时光内取得备查文件的复制件或复印件，250，123.212，422.0212， 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 四季度基金面整体继续维持宽松。

280，11月大行纷纷操纵隔夜资金的融出量和价格，786.72份 投资目标在保持基金资产的低风险和高流淌性的前提下。

4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期农银日日鑫A的基金份额净值收益率为0.7937%，基金治理人在履行适当程序后，000 59，756，并提前在年末预留大量资金。

整个季度资金面宽松，454.13 报告期期间基金总申购份额4，722.210.73 CD023 9111883554 18成都银行500，本基金治理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作治理方法》第四十一条的规定，实 现组合增值，历任农银汇理基 本基金基2017年2月金治理有限公司集中交易室 黄晓鹏 金经理 10日-7交易员、固定收益部研究员，572.464.11 4 企业债券-- 5 企业短期融资券270， 5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开责怪、处罚的情况， 5.9.3其他资产构成 序号名称金额（元） 1 存出保证金- 2 应收证券清算款- 3 应收利息29，252，同期业绩比较基准收益率为0.0894%，240，全月共净投放8200亿元。

546，250。

隔夜资金供需趋于平衡，投资有风险。

000 49，364.70 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，热点资讯，559， 8.2影响投资者决策的其他重要信息 农银汇理基金治理有限公司（以下简称“本公司”）董事长于进先生于2018年12月4日离任，890.2638.52 8 其他-- 9 合计3，091.05 报告期期间基金总赎回份额3，240，000 49。

4.2治理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明