徐才后浙商汇金鼎盈事件驱动灵便配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告
形成以事件驱动为核心的投资策略，606.33 3 应收股利- 4 应收利息40，无伤害基金持有人利益的行为。
未浮上涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，451.34 6 其他应收款- 7 其他- 8 合计7，外部压力缓解将对国内A股构成利好，18年连续了三个季度的美国一枝独秀正在走向尾声， 8.2影响投资者决策的其他重要信息 报告期内未浮上其他影响投资者决策的重要信息，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，投资有风险，市场仍处于找底过程。
在本基金封闭期内，挖掘和把 握国内经济结构调整和升级的大背景下的事件 性投资机会，期间治理层果断出手，上市公司质押风险暴露，203.75 减：报告期期间基金总赎回份额93，387.002.34 K 房地产业-- L 租赁和商务服务业-- M 科学研究和技术服务业-- N 水利、环境和公共设施管-- 理业 O 居民服务、修理和其他服-- 务业 P 教育-- Q 卫生和社会工作-- R 文化、体育和娱乐业-- S 综合-- 合计3，全球经济环境和货币 政策正在从背离走向收敛，曾任东北证 金经理、2018-04-券股份有限公司上海证券研究 马斌博 浙商汇金 19- 6年咨询分公司研究员；浙江浙商 转型升级证券资产治理有限公司研究部 灵便配置研究员、公募基金部基金经理 混合型基助理；现任浙商汇金鼎盈事件 金及浙商驱动灵便配置混合型基金(LO 转型成长F)、浙商汇金转型成长混合型 混合型基基金、浙商汇金转型升级灵便 金的基金配置混合型基金的基金经理， 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末前十名股票未存在流通受限情况，本基金主要投资于定向增发的证 券。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，基金治理人未发生固有资金申购、赎回本基金情况，保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，斩断了市场螺旋下跌的链条， 本报告期自2018年10月1日起至2018年12月31日止，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开责怪、处罚，并在季末进一步落低了仓位，并维持了相对偏低的仓位，本公司严格执行了《证券投资基金治理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产治理有限公司公平交易治理方法》的规定，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定， 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本报告期末，热点资讯，200，因而人民币币值压力正在减轻，本基 金将在宏观经济、中观行业分析的基础上，081， 本报告中财务资料未经审计。
国内政策前瞻性调整，属于中高预期风险、中 高预期收益的基金产品，652， 本基金是混合型证券投资基金。
计入费用后实际收益水平要低于所列数字， §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额72。
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，本基金无重大违法、违规行为，通 过对定向增发证券投资价值的深入分析，本报告期内，我们从对海外市场的观看看， 基金的过往业绩并不代表其将来表现，本着老实信用、勤勉尽责的原则治理和运用基金资产， §9 备查文件名目 9.1备查文件名目 中国证监会批准设立浙商汇金鼎盈定增灵便配置混合型证券投资基金的文件； 《浙商汇金鼎盈定增灵便配置混合型证券投资基金基金合同》； 《浙商汇金鼎盈定增灵便配置混合型证券投资基金托管协议》； 报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 基金治理人业务资格批件、营业执照，对阶段性的反弹保持了慎重的态度， 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
748.001.92 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末，900 1。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。
因而在四季度投资过程中我们仍维持了低仓位， 经理拥有基金从业资格及证券从业 资格。
优选具有较高折价爱护并且通过定向增发 能够改善、提升企业基本面与经营状况的定向 增发股票举行投资，731， 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，465.26份 在封闭期内， 基金治理人浙江浙商证券资产治理有限公司 基金托管人中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标报告期（2018年10月01日-2018年12月31日） 1.本期已实现收益-1， 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 601601中国太保60，000.0031.76 其中：买断式回购的买入-- 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合41，市场环境恶化，其预期收益和 风险收益特征预期风险水平高于债券型基金和货币市场基 金，433，387.002.34 2 601933永辉超市180。
358.17 5.期末基金份额净值0.9698 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，基金份额净值增长率为-2.27%，465.26 §7 基金治理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金治理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金治理人未持有本基金 7.2基金治理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，低于股票型基金，力求基金资产的长期稳健增值，积 极找觅事件驱动下的股票二级市场投资机会。
本基金主要在对公司股票投资价 值的长期跟踪和深入分析的基础上，3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ②率③ 率标准差 ④ 过去三个 -2.27% 0.36% -7.93% 1.14% 5.66% -0.78% 月 注：本基金的业绩比较基准:沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%。
本基金通过对宏观经济、 投资策略中观行业分析与定向增发项目优势的深入研 究，报告期内，但市场仍在经济基本面下行和政策托底之间博弈， 业绩比较基准沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益 率*30%，本基金未持有港股通投资股票，伴随中美紧张局势的持续升温以及国内经济下行压力的暴露，爱讯网，117，423，四季度后半段。
419，通过系统和人工等方式在各环节严格操纵交易公平执行， §2 基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称浙商鼎盈事件驱动混合（LOF) 场内简称浙商鼎盈 基金主代码169201 基金运作方式契约型、上市开放式 基金合同生效日2016年12月07日 报告期末基金份额总额76， 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未参与股指期货交易，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票，151，基金治理人在严格操纵风险的前提下，335，400 1，3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 治理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务期限业年限说明 任职日期离任日期 本基金基中国国籍，300， 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发觉本基金存在异常交易行为，但货币宽松到信用的传导过程受阻，965.77 2 应收证券清算款4， 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，151，证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格治理方法》的相关规定，302.58 报告期期间基金总申购份额97。
标的挑选了行业景气度向上、估值与业绩匹配的稳健品种，135.004.14 其中：股票3，5.11.3其他资产构成 序号名称金额(元) 1 存出保证金18。
4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末浙商鼎盈事件驱动混合（LOF)基金份额净值为0.9698元，于2019年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容， 4.2治理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金治理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相关法律法规和本基金合同的约定，128，力求基金 资产的长期稳健增值。
力争基金资产的长期稳定增值，106.84 3.加权平均基金份额本期利润-0.0226 4.期末基金资产净值74，财政发力受制于地方债务显性化趋势的约束，808.11 5 应收申购款3，A股市场连续了前三季度的弱势，本基金未持有债券，846.7754.12 计 8 其他资产7，在严格操纵风险的基础上， 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未参与国债期货交易，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 9.2存放地点 杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7楼 ，748.001.92 G 交通运输、仓储和邮政业-- H 住宿和餐饮业-- I 信息传输、软件和信息技-- 术服务业 J 金融业1， 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货，831.559.98 9 合计76，419。
报告期内，为基金份额持有人谋求最大利益。
5.11投资组合报告附注